Главная » Книги о Форекс » Технический анализ от А до Я » 2.41 Разность новых максимумов и минимумов (new highs-new lows)

2.41 РАЗНОСТЬ НОВЫХ МАКСИМУМОВ И МИНИМУМОВ (NEW HIGHS-NEW LOWS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индикатор разности новых максимумов и минимумов ("NH-NL") показывает дневную разность между количеством акций, достигших новых 52 недельных максимумов, и количеством акций, достигших новых 52 недельных минимумов.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

NH-NL можно анализировать как индикатор расхождений или как осциллятор. Для сглаживания дневных колебаний NH-NL обычно используется 10 дневное скользящее среднее.

РАСХОЖДЕНИЯ

Индикатор NH-NL обычно достигает нижних экстремумов незадолго до образования рынком важного основания. Следующий за разворотом подъем рынка сопровождается резким скачком индикатора. В этот период многие акции достигают новых максимумов, что вполне естественно: ведь до этого цены долго падали.

По мере приближения цикла к вершине часто возникает расхождение, поскольку все меньше и меньше акций достигают новых максимумов (индикатор падает), в то время как рыночные индексы продолжают расти. Это классическое медвежье расхождение, которое указывает на слабость текущей восходящей тенденции и возможность ее разворота.

ОСЦИЛЛЯТОР

Индикатор NH-NL колеблется около нулевого уровня. Если значение индикатора выше нуля, значит на рынке господствуют быки. Если значение индикатора ниже нуля — рынок контролируют медведи. Пересечения индикатором NH-NL нулевого уровня можно использовать в качестве сигналов к покупке и продаже. Эти сигналы не всегда обеспечивают выбор правильной позиции, но очень полезны для подтверждения текущей тенденции.

ПРИМЕР

На следующем рисунке изображены графики индекса S&Р 500 и 1 дневного скользящего среднего индикатора NH-NL. Здесь индикатор NH-NL используется для подтверждения обычной системы торгов. на основе скользящего среднего. Стрелки «покупка» ставились та где индекс S&P 500 поднимался выше своего 50дневного скользящего среднего, но только если при этом и 10 дневное скользящ среднее индикатора NH-NL находилось выше нуля. Стрелки «продажа» проставлены везде, где индекс S&Р 500 опускался ниже свое скользящего среднего.

Путем отсеивания тех сигналов к покупке, которые не были подтверждены положительными значениями 10дневного скользящего среднего индикатора NH-NL, удалось уменьшить число сделок на 50% увеличить прибыль на 9%.

Рис. 2.41.1

РАСЧЕТ

Индикатор разности новых максимумов и минимумов определяется как разность между числом акций, достигших новых 52 недельных максимумов, и числом акций, достигших новых 52 недельных минимумов. Полученная кривая обычно сглаживается с помощью 10 дневного скользящего среднего.

Новые максимумы — новые минимумы.


(Материалы приведены на основании: Стивен Акелис. Технический анализ от А до Я. – М., 1999)





Предыдущая тема:
2.40 Кумулятивная разностьновых новых максимумов и минимумов (new highs-lows cumulative)

Текущая тема:
» 2.41 Разность новых максимумов и минимумов (new highs-new lows)

Следующая тема:
2.42 Коэффициент новых максимумов/минимумов (new highs/lows ratio)


Поделиться:
















Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.

Лучшие брокеры
Альпари
Альфа-Форекс
TeleTRADE
InstaForex
FOREX CLUB
InstaForex


Наверх
© Форекс-Ресурс 2011-2017