Главная » Книги о Форекс » Технический анализ от А до Я » 2.28 Корреляционный анализ (correlation analysis)

2.28 КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ (CORRELATION ANALYSIS)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Корреляционный анализ измеряет степень взаимосвязи между двумя переменными — например, ценой бумаги и индикатором. Полученная величина (именуемая «коэффициент корреляции») показывает, приведут ли изменения одной переменной (напр., индикатора) к изменениям другой (напр., цены).

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

При корреляционном анализе двух переменных одна из них называется «зависимая», а другая — «независимая». Цель анализа — определить, приведут ли изменения независимой переменной (обычно это индикатор) к изменениям зависимой (обычно это цена бумаги). Данные корреляционного анализа помогают определить прогностические возможности индикаторов.

Коэффициент корреляции может изменяться в диапазоне ±1,0. Коэф¬фициент +1,0 (полная положительная корреляция) означает, что изменения независимой переменной приведут к идентичным изменениям зависимой (т.е. изменение индикатора вызовет такое же изменение цены бумаги). Коэффициент 1,0 (полная отрицательная корреляция) означает, что изменения независимой переменной вызовут идентичные изменения зависимой, но в противоположном направлении. Коэффициент, равный нулю, свидетельствует об отсутствии связи между переменными, то есть изменения независимой переменной не влияют на изменения зависимой.

Низкий коэффициент корреляции (менее ±0,10) означает, что связь между переменными слаба или вовсе отсутствует. Высокий коэффициент корреляции (ближе к +1 или 1) показывает, что зависимая переменная (напр., цена бумаги) обычно изменяется при изменении независимой (напр., индикатора).

Направление изменения зависимой переменной определяется знаком коэффициента корреляции. Если значение коэффициента положительно, то зависимая переменная изменится в том же направлении, что и независимая; если же его значение отрицательно, то зависимая переменная будет двигаться в направлении, противоположном изменению независимой.

Корреляционный анализ имеет два основных назначения: определение прогностических возможностей индикаторов и характера взаимосвязи двух финансовых инструментов.

В случае сравнения индикатора и цены бумаги высокий положительный коэффициент корреляции (скажем, больше +0,70) означает, что за изменением индикатора должно последовать соответствующее изменение цены. Высокая отрицательная корреляция (напр., меньше 0,70) говорит о том, что изменение индикатора обычно вызывает изменение цены в противоположном направлении. Низкий (т.е. близкий к нулю) коэффициент корреляции означает слабую взаимосвязь цены и индикатора.

Корреляционный анализ также используется для измерения взаимосвязи двух финансовых инструментов. Нередко один из них «опережает» другой, позволяя предсказать его будущую динамику. Так, коэффициент корреляции между ценой на золото и курсом доллара говорит о сильной отрицательной зависимости. Это означает, что рост курса доллара обычно предвещает падение цен на золото.

ПРИМЕР

Следующий график иллюстрирует взаимосвязь цен на кукурузу и живых свиней. Высокие значения коэффициента корреляции показывают, что эта взаимосвязь сильна (исключая короткие периоды в феврале и мае): если цены на кукурузу изменяются, цены на свиней движутся в том же направлении.

Рис. 2.28.1


(Материалы приведены на основании: Стивен Акелис. Технический анализ от А до Я. – М., 1999)





Предыдущая тема:
2.27 Коэффициент коротких продаж членами биржи (member short ratio)

Текущая тема:
» 2.28 Корреляционный анализ (correlation analysis)

Следующая тема:
2.29 Коэффициент крупных пакетов (large block ratio)


Поделиться:
















Предупреждение о рисках:
Новичкам следует знать о том, что торговля на рынке Форекс обладает высокими рисками. Прежде, чем приступить к торговле на реальных счетах, необходимо подготовиться теоретически и практически, убедиться в эффективности выбранной вами торговой стратегии с помощью торговли на бесплатных демо-счетах. Не торгуйте деньгами, которые не готовы потерять.
Портал «Форекс-Ресурс» стремится предоставить всю необходимую информацию, которая будет полезна трейдерам для ведения успешной торговли. Однако, «Форекс-Ресурс» не несет ответственности за принятые вами торговые действия на основании информации, предоставленной на страницах портала.

Лучшие брокеры
Альпари
Альфа-Форекс
TeleTRADE
InstaForex
FOREX CLUB
InstaForex


Наверх
© Форекс-Ресурс 2011-2017