2.12 ИНДЕКС ВЫБОРА ТОВАРОВ (Commodity Selection Index)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Индекс выбора товаров (СSI) — это динамический индикатор. Его разработал и представил в книге «Новые концепции технических торговых систем» Уэллс Уайлдер. Название индикатора отражает его основное назначение — помочь трейдеру выбрать товары, подходящие для краткосрочной торговли.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Высокие значения СSI говорят о ярко выраженной направленности и волатильности цен. При расчете индекса степень направленности выявляется через показатель направленного движения, а степень волатильности — с помощью индикатора среднего истинного диапазона.

Согласно Уайлдеру, торговать следует товарами с высокими (по сравнению с другими товарами) значениями СSI. Поскольку такие товары отличаются высокой волатильностью, они способны дать «максимум прибыли за минимум времени». Высокие значения СSI указывают также на наличие ярко выраженной тенденции, что существенно облегчает процесс торговли.

Индекс выбора товаров предназначен для тех, кто занимается краткосрочной торговлей и умеет контролировать риск, неизбежно связанный с высокой волатильностью.

ПРИМЕР

На следующем рисунке представлены графики курса японской иены и 14 дневного СSI. Высокая волатильность цен в сочетании с сильной тенденцией дают высокие значения СSI в точках А и В.

Рис. 2.12.1

РАСЧЕТ

Рамки данной книги не позволяют подробно описать процедуру расчета индекса выбора товаров. Она основана на использовании АDXR — компонента системы направленного движения. Подробности расчета СSI приведены в книге У.Уайлдера «Новые концепции технических торговых систем».

(Материалы приведены на основании: Стивен Акелис. Технический анализ от А до Я. – М., 1999)