Теория вероятностей

На рынок приходят люди с различным уровнем образования, понимания специфики работы валютного рынка и биржи. Кто-то пытается утвердиться, кто-то на рынке планирует построить собственный бизнес. Однако не все учитывают тот факт, что это довольно сложная отрасль, требующая определенных познаний и умения применять математические выводы на практике.

Однако мало кто использует указанный подход. Однако и те немногие, кто его применяет, только приблизительно понимают суть данных методов. К примеру, многие знают, что использование экспоненциальных скользящих средних более предпочтительно, чем простых скользящих средних. Но почему все происходит именно так, никто не задумывается.

Суть состоит в том, что экспоненциальные скользящие средние намного качественнее отражают поведение рынка. Тем не менее, если спросить у участников рынка, почему это происходит, мало кто сможет ответить.

Понять, стоит ли рисковать по одной позиции, можно с помощью простого примера. Предположим, что вы ограничили свой вероятный убыток 10% от вложенных средств, что составляет в нашем случае 10 тыс. К примеру, Вы приняли решение рисковать по каждой конверсионной операции 1 тыс., что составляет 1% от общего капитала. Из этого следует, что Вы выйдете из игры, совершив подряд 10 "отрицательных" сделок.

Совершая несложные математические расчеты, можно вычислить точку безубыточности биржевой игры. К примеру, можно считать сделку «прибыльной» только в том случае, если прибыль превышает возможный убыток в 3 раза по одной инвестиции. То есть, точкой безубыточности будет тот минимальный коэффициент прогнозирования, при котором не будет итогового убытка спустя довольно длительный период (например, по результатам 100 торговых операций). Получается, что искомый коэффициент составляет 0,25.

Если Вы хотите, чтобы эта модель работала и на практике, нужно заменить соотношение прибыль-убыток с 3 к 1 на (3 + delta)/1, где delta зависит от внутреннего строения системы.

Этот простой пример показывает, что нет необходимости прогнозировать поведение рынка с высокой степенью вероятности. Достаточно просто четко следовать своей торговой системе и понимать, что подразумевается под коэффициентом прогнозирования.

Еще одной распространенной ошибкой является мнение о том, можно постоянно увеличивать объемы инвестирования. Прежде чем решиться на такой шаг, стоит определить размер возможного допустимого проигрыша. Это значит, что не стоит полагаться на эмоции, нужно просто работать по заранее составленной схеме.